В этой главе для примера я проанализирую один из графиков.

Итак, для того что бы определить точки входа/выхода в рынок, мы будем использовать 4-х часовой график. Но, что бы эти точки были более точными и безопасными необходимо проанализировать месячный, недельный, дневной, 4-х часовой и лишь потом, зная на каком этапе развития рынка находится сегодняшняя цена, принимать решения о торговле.

График EURUSD таймфрейм MN. 

  

Для лучшей визуализации нанесем несколько графических построений. 

  

На графике явный восходящий тренд, имеющий шесть волн.

Последняя (шестая) волна является нисходящей и находится у нижней границы восходящего канала, кроме того цена достигла 50-ти процентного уровня Фибоначи. Это довольно веские причины говорить про окончание шестой волны и скорого разворота на восходящую седьмую.

Теперь приблизим график и рассмотрим ближе шестую волну. 

  

Так как волна 6 является корректирующей, в ней должно быть 3 волны. Третья волна находится у нижнего края канала, что говорит о возможной смене тренда и начале формирования первой волны седьмой волны высшего порядка. Однако на графике видно, что цена пробила и укрепилась ниже сильного уровня Фибоначи 38.2, и теперь возможно будет стремиться к уровню 23.6. Анализируя третью волну на меньшем порядке, складывается впечатление, что она еще не закончена, так как в ней еще возможно не сформировалась пятая волна (на нисходящем тренде она обычно ниже волны 3). 

  

Исходя из вышеизложенного, можем предположить недолгое продолжение нисходящего движения (предположительно до уровня Фибоначи 23.6) с последующим изменением тренда на восходящий.

С помощью индикаторов и осцилляторов мы попытаемся определить насколько сильна шестая волна, закончилась ли она и действительно ли стоит ожидать начало формирования новой восходящей волны.

 

Moving Average.

Для анализа используем три экспоненциальные средние с периодами 20, 50 и 200.

  

Как видно, все три направлены вниз и находятся над графиком цены. Скользящая с периодом 50 стремится пересечь 200-от дневную, расстояния между 20-ти дневной и двумя другими увеличивается. Если судить только по средним, можно говорить о сильном нисходящем настроении без намека на разворот. 

Bollinger Bands (20)

 

Этот индикатор показывает, что при общем нисходящем движении шестой волны можно наблюдать некоторое затухание тренда. На это указывает сужение канала и отскок от нижней границы. 

 

 

 

 

Average Directional Movement Index (14)

 

ADX направлен вверх, линия +DI направлена вниз. Хотя -DI указывает на затухание, тренд все еще достаточно силен. 

 

 

 

Parabolic SAR.

 

Хотя последняя свеча еще не сформировалась, точка индикатора перескочила вверх достаточно далеко, что может говорить о продолжении нисходящей тенденции. 

 

 

 

Standart Deviation (20) 

 

Волатильность достаточно высокая, однако начинает понемногу спадать, что может свидетельствовать о замедлении и затухании тренда.

 

Есть мнение, что осцилляторы чаще используют при флэте, однако посмотреть на их показатели, имея тренд, так же не помешает. 

Price Oscillator (14)

 

Как видно DPO выходит из зоны перепроданности и на последней волне выстраивает некую дивергенцию с ценой – довольно таки сильные показатели для разворота тренда. 

 

 

 

MACD (12, 26, 9)

 

Гистограмма и сигнальная линия находятся в зоне перекупленности, сигнальная линия стремится пересечь границу гистограммы – возможно скорое изменение тренда. 

 

 

 

Momentum (14) 

 

Выходит из зоны перепроданности и на последней волне выстраивает дивергенцию с ценой – довольно таки сильные показатели для разворота тренда. 

 

 

 

ROC (12)

 

Осциллятор ROC уже вышел из перепроданности и стремится к нулевой линии, на последней волне показывает дивергенцию – изменение тренда. 

 

 

 

RSI (14) 

 

Небольшая дивергенция, выход из зоны перепроданности – возможен скорый разворот тренда. 

 

 

 

 

Stochastics (5, 3, 3) 

 

Кривые К и D направлены вниз при этом D находится над К. Однако кривая К вошла в зону перепроданности и видим небольшую дивергенцию на последней волне. Скорее всего скорый разворот тренда.

 

 

Выводы по графику с таймфреймом MN

Графические построения указывают на скорое изменение тренда на восходящий.

Показатели индикаторов:

Moving Average – продолжение нисходящего тренда;

Bollinger Bands – затухание нисходящего тренда;

Average Directional Movement Index – продолжение нисходящего тренда;

Parabolic SAR – продолжение нисходящего тренда;

Standart Deviation – затухание нисходящего тренда.

Показатели осцилляторов:

Price Oscillator – разворот тренда;

MACD – возможно скорое изменение тренда;

Momentum – разворот тренда;

ROC – разворот тренда;

RSI возможно скорое изменение тренда;

Stochastics – возможно скорое изменение тренда.

Учитывая все вышесказанное скорее всего грядет изменение тренда на восходящий, однако еще несколько месяцев ожидаем преобладание нисходящего движения примерно до уровня цены 1,0200 (уровень Фибоначи 23.6 предыдущей волны).

 

Переходим к недельному графику

 

 

 

Как видно на последней волне идет формирование флэта, так же можно предположить формирование трендовой фигуры «двойное дно». Для того, чтобы определить, какой тренд будет формироваться после флэта, необходимо дождаться прорыва и закрепления цены выше или ниже канала флэта.

Растянув инструмент Фибоначи, можно увидеть, что на данный момент цена находится в некоем коридоре флета между нулевым и 23.6% уровнями. Эти уровни и будем считать ближайшей целью цены на этом графике. Так как цена относительно долго консолидируется посередине в скором будущем следует ожидать резкого движения, но пока неизвестно в какую сторону.

Анализ показателей индикаторов и осцилляторов

 

 

 

 

Moving Average

Хорошие показатели для продолжения нисходящего тренда. Как видно все три средние находятся над ценой в нужном порядке и расстояние между ними увеличивается. Цена, пробила 20-тидневную вверх, но не смогла там закрепится. На данный момент касается ее снизу, однако, как известно, цене тяжело преодолевать средние.

 

 

Bollinger Bands

 

Цена коснулась средней линии Бллинджера, и не преодолела ее. Ближайшая цель – нижняя линия. Линии примерно параллельны – затухание нисходящего тренда пока не предвидится.

 

 

Average Directional Movement Index

 

Индикатор ADX показывает полное отсутствие тренда – флет.

  

 

Parabolic SAR

 

Индикатор вплотную приблизился к цене, однако еще не перескочил вниз. Тренд нисходящий, но нужно быть начеку.

  

 

Standart Deviation

 

Показывает флет.

 

  

Осцилляторы: 

Price Oscillator (DPO)

 

Значение индикатора ниже нулевого значения, но никакого развития не показывает. 

 

 

 

MACD


Значения MACD ниже нулевой отметки, но сразу бросается в глаза большая дивергенция. Кроме этого сигнальная линия вышла из зоны гистограммы и сама гистограмма идет на убывание. Это довольно сильные предпосылки для смены нисходящего тренда на восходящий.

 

 

 

Momentum

 

Сигнальная линия осциллятора направлена вниз и до зоны перепроданности еще далеко. Также видно дивергенцию. Неплохие предпосылки для нисходящего тренда.

 

 

ROC

 

Сигнальная линия пересекла нулевую отметку вверх, что не совсем хорошо для нисходящего движения. Однако на предыдущих пиках видна небольшая дивергенция.

 

 

RSI

 

Сигнальная линия находится чуть-чуть ниже своего среднего значеня. Однако, предугадать какое-нибудь развитие невозможно.

 

 

Stochastics

 

Обе сигнальные линии направлены вниз, произошло их пересечение между собой, красная пунктирная (D) находится сверху. Все показатели для нисходящего тренда.

 

 

 

Подводя итоги по недельному графику можно сказать, что преобладают нисходящие настроения. Ближайшей целью цены будет уровень 1,0500 (примерно нижняя граница коридора флета, нижняя линия полос Боллинджера).

 

Дневной график. 

  

Немного сузим график и нанесем линии Фибоначи на предыдущую восходящую волну.

 

На графике видно, что самое последнее движение вверх было остановлено уровнем 61,8. На данный момент цена находится под ним. Если тренд продолжит опускаться целью будет уровень предыдущего максимального минимума (примерно 1.0550).

 

 

Показатели индикаторов.

Moving Average

 

Средние пока находятся в правильном порядке, однако сужаются. 200-от дневная направлена вниз, но остальные, более быстрые почти параллельны. Тренд пока еще нисходящий, но затухает.

 

 

Bollinger Bands

 

Ленты Боллинджера сужаются после восходящего движения и на данный момент несколько развернулись вниз. Косвенно можно предположить, что небольшое восходящее движение заканчилось и можно ожидать нисходящее.

 

Average Directional Movement Index

 

 

Все линии переплетаются между собой повествуя о флете. Этот осциллятор на данном графике пока не подает никаких вразумительных сигналов.

 

 

Parabolic SAR

 

 

Индикатор находится под ценой – восходящее настроение. При этом расстояние до цены близкое, так что возможны и изменения. 

 

Standart Deviation

 

Standart Deviation указывает на полное отсутствие тренда.

 

  

Осцилляторы

Price Oscillator

 

 

Пересек нулевое значение сверху вниз. Однако настроения рынка на этом графике угадать сложно.

 

 

MACD, Momentum, ROC и RSI так же находятся около своих средних значений и не подают каких-либо распознаваемых сигналов.

Stochastics

 

Стохастик у своих средних значений и направлен вниз. Последняя свеча еще не сформировалась, но если до конца дня ничего кардинально не изменится (не будет резкого скачка вверх), можно будет видеть пересечение линии К и D, при котором D окажется ниже К – нисходящее настроение.

 

Выводы по дневному графику.

В связи с тем, что цена находится в относительно долгом флете, показания индикаторов и осцилляторов мало что показывают. Косвенно можно предположить движение вниз. 

Четырехчасовой график. 

  

Флет. Последнее движение нисходящее. Нижняя граница флета не достигнута. Индикаторы: Moving Average – неопределенно; Bollinger Bands – неопределенно; Average Directional Movement Index – продолжение нисходящего движения; Parabolic SAR – продолжение нисходящего движения; Standart Deviation – отсутствие тренда. Осцилляторы: практически все показывают дивергенцию – это достаточно сильный сигнал – возможно нисходящее движение.

Посмотрим на экономический календарь:

 

Как видно, в 16.30 вышел ряд экономических новостей по США. Важные показатели оказались лучше ожидаемых, что повлияло на формирование последней длинной закрашенной свечи. Это еще один камешек в пользу заключения сделки на продажу. Однако сильные и резкие движения в одну сторону часто влекут за собой обратное движение. Так же следует помнить, что торговать во флэте опасно. Прогнозы во флэте бывают ошибочными чаще, чем при тренде. Поэтому, возможно следует пока воздержаться от сделок. Но если у вас есть причины для риска, можно дождаться окончания отката цены, и заключать сделку на продажу. Ближайшей целью для закрытия сделки будет нижняя граница коридора флэта. Так же следует не забыть поставить стоп-лосс, на тот случай, если наш прогноз не исполнится. Стопы обычно ставятся чуть выше второго локального максимума (чуть выше самой высокой ближайшей волны). Если откат преодолел верхнюю границу флэта и там закрепился, сделку на продажу не заключаем.