Кроме самого графика цены и различных построений на нем для анализа и поиска входа/выхода в рынок используют индикаторы. Индикаторы технического анализа строятся на основе графика цены и призваны ответить на вопрос изменится или сохранится текущая тенденция на рынке или нет. Существует огромное множество различных индикаторов. Кнопка с индикаторами находится здесь: 

  

Фактически все индикаторы имеют изменяемые параметры, которые можно задать в окне «свойства». Наиболее подходящие для вас параметры будут те, которые вы найдете сами на основе приобретенного опыта торговли. При отсутствии такового рекомендую использовать параметры индикаторов, установленные торговой платформой по умолчанию.

Кликаем на кнопку с индикаторами. Нажимаем на нужный индикатор, задаем свойства, и он прикрепляется к графику. Некоторые индикаторы строятся непосредственно на графике, а некоторые в отдельном окне. Для того, чтобы убрать индикатор или поменять его свойства нужно кликнуть по нему на графике правой кнопкой мыши, после чего появится окно с пунктами: "свойства индикатора" и "удалить индикатор". Кликаем на нужном.

Индикаторы делят на трендовые и осцилляторы. Трендовые индикаторы показывают направление тренда, а так же могут помочь определить его окончание и начало. Сигналы для входа в рынок, подаваемые индикаторами, полезны при наличии тренда. При отсутствии тренда (во флэте) индикаторы часто подают ложные сигналы. Наиболее известными и применяемыми являются:

• Moving Average;

• Bollinger Bands;

• Average Directional Movement Index;

Parabolic SAR;

Standart Deviation

Самый простой и самый известный трендовый индикатор это «скользящая средняя». В MetaTrader4 она обозначена как Moving Average. Фактически это средняя цен за определенный отрезок времени. Отрезок времени можно задать в настройках индикатора. Для того, что бы прикрепить индикатор к графику необходимо нажать на следующие кнопки:

  

После этого появится окно свойств индикатора: 

  

В окне «Период» задается временной отрезок, который будет усредняться. По умолчанию здесь стоит 14. Цифра, вписываемая сюда, это количество свечей (баров) на графике. То есть, если у вас стоит таймфрейм H1, то усредняется отрезок в 14 часов, а если M5, усредняется отрезок в 14 свечей по 5 минут.

Следующее окно «сдвиг». В этом окне указывается количество свечей, на которое нарисованная средняя будет сдвигаться вперед. По умолчанию стоит 0. Если этого не менять, средняя на графике останется на своем месте.

Существует четыре вида средних: Simple (SMA), Exponential (EMA), Smoothed (SMMA) и Linear Weighted (LWMA). Высчитываются они по разным формулам. В окне «Метод МА» указывается способ вычисления средней.

В окне «Применить к» указывается, что будет усредняться:

Close – цены закрытия свечей;

Open – цены открытия свечей;

High – самые высокие цены свечей;

Low – самые низкие цены свечей;

Median price (HL/2) – средние цены свечей (самая высокая и самая низкая цена деленные на 2);

Typical price (HLC/3) – типичные цены свечей;

Weighted close (HLCС/4) – взвешенные цены закрытия свечей (самая высокая, самая низкая цена и две цены закрытия деленные на 4).

В окнах «Стиль» вы задаете цвет и формат отображаемой средней.

Так же в окне свойств индикатора Moving Average можно увидеть вкладку «Уровни». В этой вкладке можно задать дополнительные линии выше и ниже средней. Нажав на кнопку «добавить» в графе уровень нужно вписать цифру. Чем больше цифра, тем выше от средней будет дополнительный уровень. Цифра со знаком минус отобразит на графике дополнительный уровень под средней. Чем больше цифра со знаком минус, тем ниже заданный уровень.

Во вкладке «Отображение» задаются таймфреймы, на которых будет отображен этот индикатор. По умолчанию здесь стоит «птичка» для всех таймфреймов.

Теперь перейдем к использованию данного индикатора.

Этот индикатор трендовый, а значит, с его помощью мы определяем направление тренда и его силу. Здесь все очень просто:

1.      если средняя направлена вниз, значит тренд нисходящий, если вверх – восходящий;

2.      чем круче наклон средней, тем сильнее тренд.

Эрик Найман в «Малой энциклопедии трейдера» выделил общие правила анализа и входа в рынок при помощи простых средних, обозначив их так:

• находите точки пересечения средней и графика цены;

• находите точки, следующие за максимумом или минимумом средней (поворотные моменты);

• находите точки наибольшего расхождения средней и графика цены;

• следите за общим направлением движения средней. Это самый важный сигнал, показывающий направление тренда.

Здесь я не буду более переписывать Наймана. Кто интересуется, может открыть его книгу. Однако, исходя из сегодняшних реалий, считаю необходимым несколько дополнить знания, выложенные в его книге.

Скользящие средние используют очень многие профессиональные трейдеры. Чаще всего используют одновременно три скользящие средние. Для больших временных отрезков (от 4-х часов (H4), а лучше 1 день (D1)) используют 20-ти, 50-ти и 200-отпериодные экспоненциальные (Exponential (EMA)) скользящие средние. 

  

Двадцатидневную среднюю (на моем рисунке красный) отображает краткосрочный рыночный тренд, пятидесятидневный (желтый) – среднесрочный рыночный тренд и двухсотдневный (оранжевый) – долгосрочный.

Для внутридневных графиков используют 5-ти, 8-ми и 13-типериодные простые (Simple (SMA)) скользящие средние. Здесь хочу заметить, что этот индикатор (как практически и все остальные) не прогнозирует, а лишь отображает текущую ситуацию на рынке – «здесь и сейчас». На основе показателей этого и других индикаторов прогнозировать будете вы сами.

Общие правила анализа трех средних:

1.      Если средние расходятся – тренд усиливается. Если сходятся – затухает. 

  

2.      Каждая средняя является своеобразной линией поддержки-сопротивления, от которой цена может оттолкнуться. Момент соприкосновения цены со средней в этом случае будет точкой входа в рынок. 

 

3.      Пересечение ценой средних может говорить о новом тренде. 

 

4.      Пересечение двух средних при ярко выраженном тренде является сигналом для входа в рынок. 

  

5.      Пересечение двух средних при флэте (боковом тренде) ничего не значит. 

 

6.      Цене значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся Скользящую среднюю! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающуюся Скользящую среднюю, чем прорваться сверху вниз через снижающуюся Скользящую среднюю! 

  

7.      Если одна из скользящих оттолкнулась от другой и продолжила свое направление, значит тренд продолжится. 

 

Анализируя большие временные отрезки (от 1 дня) следует обратить внимание на то, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней. Ее расположение показывает долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят - "Быки живут только выше 200-дневной Скользящей средней, а медведи живут ниже 200-дневной Скользящей средней”. На биржевом жаргоне быки это трейдеры играющие на повышение, а медведи на понижение цены. Покупать следует выше 200-дневной Скользящей средней, а продавать ниже ее.

Так же следует обратить внимание на то, что когда 50-дневная Скользящая средняя пересекает 200-дневную Скользящую среднюю абсолютно в любом направлении, это указывает на изменение текущего тренда.

Для нанесения средних для анализа долгосрочных отрезков на график необходимо поставить таймфрейм D1 и нажать на уже знакомые нам кнопки: 

  

В открывшемся окне свойств индикатора необходимо вписать в окно «период» цифру 20, «сдвиг» не трогаем (0), «Метод МА» необходимо выставить Exponential, в окне «применить» – «Close». Далее переключитесь на вкладку «Отображение» и поставьте птички напротив D1, M1 и MN.

  

После этого нажимаем OK, и первая EMA с периодом 20 прикрепится к графику. Чтобы прикрепить следующую EMA с периодом 50 проделываем то же самое. Жмем на знакомые нам кнопки: 

  

Далее в окне свойств индикатора необходимо вписать в окно «период» цифру 50, «сдвиг» не трогаем (0), «Метод МА» необходимо выставить Exponential, в окне «применить» – «Close». Здесь, что бы не путать данную среднюю с предидущей, рекомендую изменить цвет и толщину данной. Для этого необходимо поменять параметры в окнах «стиль». Нажав на стрелочку, указывающую вниз, в окне цветов откроется палитра, в которой можно выбрать подходящий цвет. В последнем окне можно выбрать толщину средней. Далее переключитесь на вкладку «Отображение» и поставьте птички напротив D1, M1 и MN.

Для третьей средней проделываем все то же самое, только в окно «период» вписываем цифру 200.

Нанесение средних для анализа внутри дня такое же простое. Разница заключается в:

1.      Графа «Метод МА» - все три средние должны быть Simple (SMA).

2.      Периоды отображаемых средних должны быть 5, 8 и 13.

3.      Для удобства отображения на различных таймфреймах в свойствах индикатора во вкладке «отображение» необходимо поставить птички напротив M1, М5, М15, М30, Н1. 

  

На этом я закончу повествование о Скользящих средних и вкратце расскажу о других наиболее популярных.

 

Bollinger Bands

Индикатор Bollinger Bands можно найти в Metatrader 4 под кнопкой «Индикаторы», «Трендовые». Индикатор, как и MA, строится непосредственно на графике и имеет три линии. Фактически они так-же являются средними, но несколько модифицированными.

Джон Боллинжер выделил следующие характеристики своего индикатора:

1.                 Движение графика цены с наружной стороны полос, может сигнализировать о продолжении тренда;

2.                 Если за подъемами и падениями за пределами полосы следуют подъемы и падения внутри полосы, возможен разворот тренда;

3.                 Движение цены начатое от одной из границ полосы, стремиться достичь противоположной полосы;

4.                 Резкие колебания цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности. Опыт показывает, что сильные движения цен происходили после сужения полос примерно до одного и того же уровня.

5.                 Исследования индикатора на внутридневных интервалах на рынке акций показали, что в большинстве случаев за линию Боллинжера выходят не более четырех баров подряд, после чего следует откат. При окончании формирования четвертого бара, которые подряд пробивают линию Боллинжера, обычно рекомендуют открывать позицию против тренда.

6.                 Полосы Боллинжера успешно играют роль линий поддержки и сопротивления. Считается, что 95% цен должно находиться внутри образованного ценового коридора, и 5% - выходить за пределы этих линий.

 

Average Directional Movement Index (ADX)

Автором этого индикатора является Уэллс Уайлдер, который описал его в своей книге "Новые концепции технических торговых систем". В Metatrader 4 находится под кнопкой «Индикаторы», «Трендовые». Строится в отдельном окне, состоит из трех линий:

- салатовая пунктирная линия – индикатор направленности +DI.

- белая пунктирная линия – индикатор направленности –DI.

- голубая сплошная линия это сам ADX.

Если индикатор ADX растет, то это говорит о том, что на рынке существует тренд. Чем выше поднимается ADX, тем сильнее тренд. Когда ADX направлен вниз – тренд затухает.

Если линия +DI выше -DI тренд восходящий, если наоборот – нисходящий. Когда линии +DI и -DI пересекаются – изменение тренда.

 

Parabolic SAR

Аавтор индикатора тот же – Уэллс Уайлдер, впервые представил его в своей фундаментальной книге "Новые концепции в технических торговых системах». В Metatrader 4 находится под кнопкой «Индикаторы», «Трендовые». Стоится непосредственно на графике.

Индикатор очень прост. На графике изображается в виде серии небольших точек, которые располагаются либо выше, либо ниже цены. Когда тренд цены восходящий, точки находятся ниже ценового графика, а когда тренд цены нисходящий – выше него.

Когда сила тренда затухает, Parabolic SAR постепенно перемещается ближе к цене, в конце концов, ее касаясь. После этого SAR начинает формироваться с другой стороны графика цены.

 

Standart Deviation

Standart Deviation (Стандартное отклонение) - это статистический способ измерения волатильности (изменчивости цен). Величина стандартного отклонения высока, если цены быстро меняются. Если цены стабильны, то величина стандартного отклонения будет невысокой.

«…По мнению многих аналитиков, формированию важных рыночных вершин соответствует высокая волатильность, поскольку в душах инвесторов эйфория борется со страхом. Образование важных оснований обычно происходит спокойнее, так как инвесторы не рассчитывают на серьезную прибыль…»

Проще говоря, чем сильнее тренд, тем показатель выше.

Кроме стандартных индикаторов, встроенных в МетаТрейдер 4, существует масса других. Если вы нашли информацию по какому-нибудь индикатору, но не нашли его у себя в терминале – не беда. Наверняка его можно найти и скачать в интернете. Поместить его в терминал можно следующим образом:

1.     В терминале нажимаем «Файл», «Открыть каталог данных»: 

 

 

2.     После открытия окна, новый индикатор необходимо переместить в папку «…\MQL4\Indicators».

3.     Выключаем MetaTrader 4 и включаем заново. 

Если вы все сделали правильно, нужный индикатор будет под кнопкой «Индикаторы» в категории «Пользовательский».